Multi Charts Zurück Tests Forex

Datenmanagement / Backtesting / Strategie-Implementierung: - Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Körbe und benutzerdefinierte synthetische Instrumente werden unterstützt - Mehrere Low-Latency-Daten-Feeds werden unterstützt (Verarbeitungsgeschwindigkeiten in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte Daten) C und. NET basierte Strategie Backtesting und Optimierung - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgesetzt QuantFACTORY - Datenmanagement / Backtesting / Strategie-Implementierungslösung: - QuantDEVELOPER - Framework und IDE für Trading-Strategien Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung, verfügbar als Visual Studio Plug-In - QuantDATACENTER - ermöglicht die Verwaltung eines historischen Data-Warehouse und die Erfassung von Echtzeit - oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten von Anbietern und Börsen - QuantENGINE - ermöglicht die Implementierung und Ausführung vorkompilierter Strategien - Multi-Asset, Multi-Period-Low-Latency-Daten, Multi-Broker unterstützt Institutional-Class Datenmanagement / Backtesting / Strategie-Implementierung Lösung: - OpenQuant - C und VisualBasic. NET Portfolio-Level-System Backtesting und Handel, Multi-Asset-, Intraday-Ebene Prüfung, Optimierung, WFA etc. QuantBase - zentrales Datenmanagement - QuantRouter - Daten - und Orderrouting Institutionelle Datenverwaltung / Backtesting / Strategie-Implementierungslösung: - Multi-Asset-Lösung, mehrere Daten-Feeds unterstützt, Datenbank unterstützt Jede Art von RDBMS, die eine JDBC-Schnittstelle bereitstellt, z Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - Kunden können IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren oder sie können ihre eigene Strategie verwenden IDE - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Handel Signale in FIX - Lösung: - Multi-Asset-Lösung (Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und benutzerdefinierte Derivat-Spreads usw.), Unterstützung mehrerer Daten-Feeds - Rahmen für Handelsstrategien-Entwicklung, Debugging , Backtesting und Optimierung - Trading-Signale in FIX-Aufträge umgesetzt (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedizierte Softwareplattform integriert mit Tradestations-Daten für Backtesting und Auto-Trading: - tägliche Intraday-Daten (US-Aktien für 43 Jahre, Futures Für 61 Jahre) - praktisch zum Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), Unterstützung der EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, Deutsche Indizes, Forex-frei für Tradestation Brokerage-Kunden - 249,95 monatlich für Non (Nur Tradestation-Software-Plattform, ohne Brokerage) Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von täglichen / intraday-Strategien, Portfolio-Testen und Optimieren, Visualisierung, kundenspezifisches Reporting, Multi-Threaded-Analyse, 3D-Charting, WFA-Analyse etc. - optimal für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) - direkte Verbindung zu eSignal, interaktiven Brokern, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2 und TC2000 Feed, MS, txtfiles und mehr (Yahoo Finanzen. ) - einmalige Gebühr 279 für die Standardausgabe oder 339 für die Professional Edition Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Portfolio-Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday-Testing, Optimierung, Visualisierung etc. - Auto-Trading in Perl Skriptsprache mit allen zugrundeliegenden Funktionen, die in nativem C geschrieben wurden, vorbereitet für Server-Co-Location - native FXCM - und Interactive Brokers-Unterstützung - kostenlose FXCM-Unterstützung, 100 pro Monat für IB-Plattform, kontaktieren Sie Salesseertrading für weitere Optionen Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von täglichen / Intraday-Strategien, Tests und Optimierung auf Portfolioebene - optimal für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), C-Scripting - unterstützte Softwareerweiterungen - Datenzufuhrbehandlung, Strategieausführung etc. - 799 pro Lizenz, 150 jährliche Gebühr nach Dedizierter Softwareplattform für Backtesting, Optimierung, Performance-Attribution und Analytics: - Axioma - oder Drittanbieter-Datenfaktorenanalyse, Risikomodellierung, Marktzyklusanalyse Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: (Technische Analyse), Unterstützung von täglichen / intraday-Strategien, Tests und Optimierung auf Portfolioebene - Turtle Edition - Backtesting-Engine, Graphen, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus Systemeditor, Walk-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multithread-Tests etc. - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Pro Plus Edition - plus 3D-Surface-Charts, Skripting etc. - Builder Edition - IB-API, Debugger etc. - Turtle Edition 990 - - Unterstützung von täglichen / intraday-Strategien, Portfolio-Tests und - Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichte etc. - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) - direkter Link zu Interactive Brokern, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM und anderen (EoD-Funktionalität) - kostenlos - erweiterte Funktionalität - Leasing aus 50 / Monat oder 995 Lizenzen Lizenz Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading: - am besten für Unterstützung für C / Visual Basic. NET - direkter Link zu interaktiven Brokern, IQFeed, txtfiles und mehr (Yahoo Finance . ) - Dauerlizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von täglichen / intraday-Strategien, Portfolio-Test und - Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom Reporting - technische und auch fundamentale Signale, Multi-Asset Support - 245 für die erweiterte Version (freie Datenanbieter) - 595 für die Premium-Version (Unterstützung mehrerer Datenprovider und Broker) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von täglichen / intraday-Strategien, Tests auf Portfolioebene und Optimierung - am besten für Backtesting (Technische Analysen) - Einbaudaten für Aktien, Futures und Forex (täglich US-Aktien ab 1990, tägliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc.) - Preiskalkulation von 45 / Monat bis 295 / Monat (Preise abhängig von Datenverfügbarkeit) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - verwendet MQL4-Sprache, die hauptsächlich für den Handel mit Forex-Markt verwendet wird - unterstützt mehrere Forex-Broker und Datenfeeds - unterstützt die Verwaltung mehrerer Accounts Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung (Technische Analyse), Unterstützung für EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung mehrerer Datenfeeds (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte Unterstützung für Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters Daten-Feed etc.) Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Stock-Picking-Strategien: - US-Aktien ETFs (täglich) - Point - In-time fundamentale Daten seit 1999 - lange / kurze Strategien, Preise / Fundamentaldaten angetriebene Signale - Designer - 139 / Monat - Manager - 199 / Monat - vollständige Funktionalität Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Stock Picking-Strategien: - US-Aktien (täglich) Fundamentaldaten seit 1988 - Preise / Fundamentaldaten angetriebene Signale - Strategist - 995 / Jahr (Daten seit 2000, 10 gespeicherte Portfolios) - Manager - 1.995 / Jahr - (vollständige Funktionalität, Daten seit 1988, 50 gespeicherte Portfolios) Web Basierte Backtesting-Tool: - US-Aktienkurse (täglich / intraday), seit 1998 Daten von QuantQuote - Forex-Daten von FXCM - Unterstützung von Trader Interactive Brokers für Live Trading Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktien und ETFs-Preise (täglich / Seit 2002 - Grunddaten von Morningstar (über 600 Metriken) - Unterstützung von interaktiven Brokern für Live Trading Webbasierte Backtesting-Tools: - einfach zu bedienen, Asset Allocation Strategien, Daten seit 1992 - Zeitreihenimpuls und gleitende Durchschnittsstrategien auf ETFs - Simple Momentum und Einfache Value Stock-Picking-Strategien Web-basierte Backtesting-Tool: - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Futures und SP500 Aktien - Toolbox in Python und Matlab - Quantiacs Hosts algorithmische Handelswettbewerbe mit Investitionen von 500k bis 1 Million Web / Cloud basierte Backtesting-Tool: - FX (Forex / Währung) Daten zu den Hauptpaaren, zurück zu 2007 - Zweite / Minute / Stündlich / Tägliche Balken - Live-Handel kompatibel mit jedem Broker, der Metatrader 4 als Backend verwendet Webbasiertes Backtesting / Screening-Tool: - über 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahre Geschichte - grundlegende technische Kriterien - kostenlos - eingeschränkte Funktionalität (1 Jahr Daten, keine gesicherten Backtests etc.) - 50 pro Monat - volle Funktionalität Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Equity Factor Picking und Asset Allocation Strategien: - Multi-Equity-Faktoren mit bewährtem Alpha über Markt-Cap-Benchmarks, Multi-Investment-Universen, Risikomanagement-Filter - Asset Allocation Strategien Backtests, Mischen Asset Allocation und Factor Picking in ein Portfolio - kostenlos auf SP 100 Universum - 50 / Jahr - breitere US-Investmentuniversen, britische EU-Aktien, Asset Allocation Strategien MATLAB - Hochsprachen - und interaktive Umgebung für statistische Berechnungen und Grafiken: - Parallel - und GPU-Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmöglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage Hier Freie Softwareumgebung für statistische Berechnungen und Grafiken, viele Quants bevorzugen es für seine außergewöhnliche offene Architektur und Flexibilität: - effektive Datenverarbeitung und Speicherung, grafische Möglichkeiten für die Datenanalyse, leicht erweiterbar über Pakete - empfohlene Erweiterungen - Quantstrat, Kostenlose Open-Source-Programmiersprache, offene Architektur, flexibel, leicht erweiterbar über Pakete: - empfohlene Erweiterungen - Pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading-Bibliothek), Zipline, Ultrafinance etc. BacktestingXL Pro ist ein Add-in für den Aufbau und die Prüfung Ihrer Handelsstrategien in Microsoft Excel 2010 und 2013: - Benutzer können VBA verwenden, um Strategien für BacktestingXL Pro zu bauen, VBA-Wissen ist optional, können Benutzer konstruieren Trading-Regeln auf einer Kalkulationstafel unter Verwendung von vorgefertigten Backtesting-Codes - unterstützt Pyramiding, Short - / Long-Positionslimitierung, Provisionsberechnung, Equity Tracking, Out-of-Money-Controlling, Kauf / Verkaufspreis-Customizing - Mehrfachleistungs - / Risikoberichte - 74,95 für BacktestingXL Pro Web-basierte Backtesting-Tool: - einfach zu bedienen, Entry-Level-Web-basierte Backtesting-Tool zum Testen der relativen Stärke und gleitende durchschnittliche Strategien auf ETFs - mehrere Arten von Strategien für kostenlose, komplette Backtesting-Funktionalität 34,99 monatlich FactorWave ist einfach zu bedienen Web - basiertes Backtesting-Tool für Faktorinvestitionen: - erlaubt dem Anwender, mehrere ETF / Optionen / Futures / Equity-Faktoren mit bewährtem Alpha über Markt-Cap-Benchmarks zu mischen - kostenlos - ETF / Stock Screener mit 5 Faktoren - 149 / Futures-Strategien, vix-Strategien Web-basiertes Tool - freie Aktienbewertungen, saisonale Analyse, Charts Grundlagen - Freie Freemium-Modell Kostenlose webbasierte Backtesting-Tool, um Stock Picking-Strategien zu testen: - US-Aktien, Daten von ValueLine von 1986-2014 - Preis-und Fundamentaldaten , 1700 Aktien, monatlicher Granularitäts-Test In diesem Video habe ich einen Kopf-an-Kopf Vergleich von MultiCharts und NinjaTrader ausgewertet, die besser für Backtesting und Optimierung durchgeführt. Die Daten wurden von IQFeed, für ES SampP 500, 5-Minuten-Bars über einen Zeitraum von 2 Jahren (22.03.2008 bis 22.03.2010) zur Verfügung gestellt. RTH-Marktstunden wurden verwendet. Wo möglich, wurde jede Einstellung genau in NinjaTrader und MultiCharts dupliziert. Die neueste Version der beiden Plattformen wurde verwendet: - MultiCharts 6.0 beta 2 - NinjaTrader 7 beta 11 Bevor wir anfangen, müssen Sie ein paar Dinge wissen. Zuerst, wenn ich irgendwelche Fehler hier machte es war nicht absichtlich und wenn Sie fühlen sich frei, mich zu korrigieren. Zweitens, dieses Video und die unten post fasst, wie ich fühle. Schlüsselwort Sein I. Jeder Trader hat seine eigene Methode und jeder hat seine eigenen Ideen von dem, was wichtig ist und was nicht. Ive konzentrierte sich auf, was ich weiß, und was für mich wichtig ist. Es kann für Sie wenig relevant sein, oder Sie können feststellen, dass Dinge, die ich ausgelassen habe, dass bedeuten, dass mir nichts bedeutet in Wirklichkeit viel zu Ihnen. Mein Rig ist ein Core i7 920 overclocked zu 4ghz mit 12GB RAM, Hardware RAID 3Ware 9690SA mit (4) 750GB Laufwerke in einem RAID 01, mit Windows 7 x64. Während des Tests wurden keine Antivirus - und minimalen Hintergrundprozesse ausgeführt. Raw Ausführungsgeschwindigkeit: MultiCharts 6.0 beta 2: 6m 50s NinjaTrader 7 beta 11: 6m 55s Plattformmerkmale: MultiCharts verfügt über IOG (Intrabar Order Generation), die es erlaubt, Aufträge intrabar zu übermitteln. Dies ist gleichbedeutend mit NinjaTraders auf Bar schließen falsch zu berechnen, aber ohne all die bösen Nebenwirkungen und Auswirkungen, die man leiden müssen, wenn mit COBC false in NT. Ein Beispiel wäre auf einer 5-Minuten-Bar, können MultiCharts intrabar sehen und sehen, dass Ihr Zustand (in diesem Fall unsere gleitenden Durchschnitte und CCI) intrabar erfüllt wurden (sagen, auf Minute 3 von 5) und einen Auftrag abgeben, ohne zu warten Die Bar zu schließen. NinjaTrader ist nicht in der Lage, intrabar Aufträge im Backtesting einreichen. Live-Strategien können intrabar Aufträge über berechnen bar schließen falsch. Der Versuch, IOG innerhalb einer Backtestable-Strategie in NinjaTrader zu simulieren, erfordert das Schreiben von benutzerdefiniertem Code, um MTF zu verwenden und zu versuchen, das Problem zu umgehen, und es fügt eine Menge Komplexität hinzu, plus MTF nicht einmal in aktuellen Betas von NinjaTrader arbeiten. MultiCharts hat auch eine Lupe. Dies ermöglicht es MultiCharts, die OHLC (offen / hoch / niedrig / nahe) für jeden Balken genauer zu bestimmen. Wenn Sie einen 5-Minuten-Balken verwenden, aber die Barlupe aktiviert haben, können Sie eine verbesserte Auflösung wie 1 Minute oder sogar 1 Tick auswählen, damit Sie die OHLC-Reihenfolge genau kennen. Warum ist dies wichtig, ohne es zu wissen, die OHLC. Wenn Ihre Strategie tritt auf dem Ende der vorherigen Bar und hat ein Gewinnziel, das innerhalb der High der aktuellen Bar fällt, sondern hat auch einen Anschlag, der innerhalb der unteren der aktuellen Bar fällt, wie ist die Plattform zu wissen, wenn der Handel war Ein Sieger oder Verlierer War die hohe gemacht, bevor die niedrige, oder umgekehrt Eine Bedingung würde einen Gewinner zu verursachen, und eine Bedingung würde einen Verlierer verursachen. MultiCharts hat die Lösung mit Bar Lupe. Wenn die Balkenlupe deaktiviert ist, wird MultiCharts das Worst-Case-Szenario annehmen, was weit besser ist, als den besten Fall vorauszusetzen und dann für ein unhöfliches Erwachen bei der Ausführung der Strategie live zu sein. NinjaTrader übernimmt das beste Szenario. Wenn die Höhe der Bar höher ist als Ihr Gewinnziel, wird Ihr Gewinnziel erreicht. Die einzige Möglichkeit, dies zu umgehen, besteht darin, erneut eine benutzerdefinierte komplexe Strategie zu entwickeln, die MTF verwendet und Aufträge an einen kleineren Zeitrahmen sendet, jedoch Eingangssignale aus dem größeren ursprünglichen Zeitrahmen verwaltet. MultiCharts verfügt über weit überlegene Reporting-Funktionen. Der Backtest Leistungsbericht ist viel detaillierter und hat mehr Informationen. Sie können auch exportieren Sie es in Excel mit weit mehr Details als das, was NinjaTrader bietet in seinem Export. NinjaTrader hat eine nette Funktion, die MultiCharts fehlt, die Fähigkeit, den Bericht nach Stunden zu verengen (von 8.00 bis 9.00 Uhr), so dass Sie sehen können, welche Zeiträume während des Tages Ihre Strategie führt am besten und am schlimmsten. Schön gemacht. Ich werde eine Feature-Anfrage an MultiCharts, um dies hinzuzufügen. Die Sprache hinter der Strategie: Alle fancy Features in der Welt wird nicht helfen, wenn Ihre Plattform einfach nicht gemacht werden, um zu tun, was Sie wollen. MultiCharts nutzt EasyLanguage, das offensichtlich von TradeStation weit verbreitet ist. Auf der anderen Seite des Ringes ist NinjaTrader, die C. verwendet Ive immer ein Programmierer und haben viele Sprachen gelernt, alle selbst gelehrt. Aber ich denke nicht, dass ich die Norm bin, wenn es um erfolgreiche Händler geht. Und in der Tat, ich denke, zum größten Teil ein Computer-Aussenseiter, der weiß, wie zu programmieren wahrscheinlich macht einen schlechten Händler, weil ihre Zeit in Code eingewickelt und nicht in Psychologie - wo das echte Geld bei Alright ist, so EasyLanguage ist Nur so - einfach. Ive hob alle Grundlagen in etwa zwei Tagen. Es ist intuitiv. In der Tat, seine so intuitive Ive oft geschlagen werden und wie einfach es ist. Nicht einfach wie in einfach, aber einfach wie in - in nur Arbeiten. Auf der anderen Seite ist C unglaublich mächtig. Wenn Sie möchten, dass Ihre Ninja-Strategie neuronale Netze nutzen, auf dem Mond landen, kochen Sie Frühstück und nicht einmal brechen Schweiß, dann ist C der Weg zu gehen. Aber was, wenn Sie beide haben könnte Im Wesentlichen kann MultiCharts Sie beide tun, weil Sie externe DLLs, die Ihre EasyLanguage Indikatoren können anrufen und Verweis C DLLs Ich weiß, dass es eine harte Debatte von EasyLanguage vs. Beide jetzt, ich glaube nicht, es ist ein klarer Sieger. Die richtige Wahl wird entschieden, was die einzelnen Händler braucht und was sie zu erreichen versuchen. Mein letzter Rat zu diesem Thema ist: komplexer ist selten besser. Nützlichkeit des Backtests, was das alles ist, rechts: Mit MultiCharts IOG (Intrabar Order Generation) und Bar Lupe finde ich mich nur an den MultiCharts Backtest-Ergebnissen interessiert. Da NinjaTrader keine Funktion hat, sind Sie entweder mit der Annahme bekannt-fehlerhafte Ergebnisse verlassen, oder versuchen, eine extrem komplexe MTF-Strategie zu schreiben, um diese Einschränkungen umgehen und erhalten Sie das gewünschte Ergebnis. Schreiben MTF-Strategien ist sehr komplex, und nicht einmal in der neuesten Beta von NinjaTrader arbeiten. Abschließende Kommentare: Meiner Meinung nach ist MultiCharts der klare Sieger. Aber ich bin nicht glücklich, dass MultiCharts NinjaTrader vernünftig vereitelt hat. Ich besitze NinjaTrader und war ein schrecklicher Fan. Aber in den letzten zwei Jahren hat der NT7 snafu mich einfach verblüfft und krank gemacht. Es gibt nur so viele Male können Sie hören, waren nicht in der Lage, das zu duplizieren und behandelt werden, wie Sie sind die einzige Person, die Probleme, bevor Sie einfach aufgeben. Das gleiche gilt für gut hinzuzufügen, dass zu unserer Liste der Überlegungen. Nach zwei Jahren des Wartens, NT7 immer noch nicht die Hälfte der Dinge, die ich fühlte wichtig waren, und fügt stattdessen Dutzende von Dingen, die bedeutungslos für mich waren, und sogar entfernt einige Funktionalität, die dort verwendet werden Wettbewerb ist gut, und ich denke, dass NT7 War eine sehr demütigende Erfahrung für das NinjaTrader-Führungsteam. Wenn sie sich erholen können, dann werden sie hoffentlich nicht die gleichen Fehler wieder machen. Der Wettbewerb holt schnell auf, und MultiCharts 6.0 ist nur der Anfang. MultiCharts plant, v7.0 ihres Produkts um Ende Juni 2010 freizugeben, und TradeStation 9 wird auch bald kommen. Niemand steht still, und am Ende gewinnen die Händler. Sie finden weitere Diskussion über NinjaTrader hier: Die Wahrheit: NinjaTrader Ich ermutige und begrüße Sie, um Ihre eigenen Beiträge zu posten. Ich konzentriere mich auf das, was für mich wichtig ist, so dass ich in dieser Hinsicht voreingenommen bin, und Sie konzentrieren sich auf das, was für Sie wichtig ist. Hoffentlich mit genügend Informationen können die Menschen einige Bildungsentscheidungen, ohne durch die ganze Beinarbeit gehen zu machen. MultiCharts Leveraged Handel mit Devisen-Kontrakten oder andere Off-Exchange-Produkte auf Margin trägt ein hohes Maß an Risiko und möglicherweise nicht für jedermann geeignet. Wir empfehlen Ihnen, sorgfältig zu prüfen, ob der Handel unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Gegebenheiten für Sie angemessen ist. Sie können mehr verlieren, als Sie investieren. Die Informationen auf dieser Website sind allgemeiner Natur. Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung zu suchen und die Risiken, die vor dem Handel bestehen, vollständig zu verstehen. Der Handel über eine Online-Plattform trägt zusätzliche Risiken. Financial Spread Wetten ist nur für OANDA Europe Ltd Kunden, die in Großbritannien oder Irland. CFDs, MT4-Hedging-Fähigkeiten und Leverage Ratios von mehr als 50: 1 sind nicht verfügbar für US-Bürger. OANDA Corporation ist ein registrierter Futures Commission Merchant und Retail Devisenhändler mit der Commodity Futures Trading Commission und ist Mitglied der National Futures Association. Nr .: 0325821. Bitte beachten Sie bei Bedarf die NFAs FOREX INVESTOR ALERT. OANDA (Kanada) Corporation ULC-Konten sind für jedermann mit einem kanadischen Bankkonto zur Verfügung. OANDA (Canada) Corporation ULC wird von der Investment Industry Regulatory Organisation of Canada (IIROC) reguliert und Kundenkonten werden durch den kanadischen Investor Protection Fund innerhalb festgelegter Grenzen geschützt. Eine Broschüre, die Art und Grenzen der Berichterstattung beschreibt, ist auf Anfrage oder bei cipf. ca erhältlich. OANDA Europe Limited ist eine in England unter der Nummer 7110087 eingetragene Gesellschaft mit Sitz in Tower 42, Stock 9a, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ und ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert. Nr .: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. Nr. 200704926K) hält eine Capital Markets Services Lizenz ausgestellt von der Monetary Authority of Singapore und ist auch lizenziert durch die International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd wird von der australischen Wertpapier - und Investitions-Kommission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL Nr. 412981) reguliert und ist der Emittent der Produkte und / oder Dienstleistungen auf dieser Website. Es ist wichtig für Sie, um die aktuelle Financial Service Guide (FSG) zu betrachten. Produkt-Offenlegungserklärung (PDS). Konto-Bedingungen und alle anderen relevanten OANDA-Dokumente, bevor sie Finanzierungsentscheidungen treffen. Diese Dokumente finden Sie hier. OANDA Japan Co. Ltd. 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